Level I - Kiến thức cơ bảnLớp học Trading

Đường trung bình động: cách ứng dụng SMA và EMA

Đường trung bình động

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

1.Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (Moving Average, viết tắt là MA) là một công cụ cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, giúp loại bỏ những ‘nhiễu loạn’ của giá khỏi các đợt biến động bất ngờ trên thị trường. Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể của loại tài sản đang phân tích.

Ví dụ, MA (10) là đường MA trong 10 phiên, được tính bằng trung bình cộng giá đóng cửa trong 10 phiên.

Biểu đồ XAUUSD khung 1H với đường MA (10)

Công thức tính đường trung bình động:

MA (n) = (X1 + X2 + X3+ …+ Xn) / n. Trong đó: X là giá đóng cửa tại các phiên; n là số lượng phiên.

2.Đường trung bình động dùng để làm gì?

Đường MA có công dụng làm giảm nhiễu loạn của giá trên đồ thị

Hướng chuyển động của MA, hoặc độ dốc của MA là một gợi ý cho hướng di chuyển của giá trong tương lai. Nếu MA hướng lên, xu hướng của giá là đi lên. Ngược lại, nếu MA dốc xuống, xu hướng của giá là đi xuống. Hoặc MA đi ngang, giá có xu hướng ‘sideways’. Một điểm lưu ý ở đây chính là độ dốc, hoặc các điểm gấp khúc của MA. Đây là các dấu hiệu trước xu hướng thay đổi.

Biểu đồ XAUUSD 1H. Khi MA(20) thay đổi độ dốc sẽ báo hiệu xu hướng giá thay đổi.

Đường MA đóng vai trò như là hỗ trợ hoặc kháng cự.

bài về Hỗ trợ kháng cự, ta đã biết, khi giá nằm trên đường MA, đường MA là hỗ trợ. Khi giá nằm dưới đường MA, đường MA là kháng cự.

Đường MA của càng nhiều phiên, độ tin cậy của kháng cự hỗ trợ càng cao so với đường MA ít phiên. Thông thường các đường MA của nhiều phiên ví dụ như MA (200) dùng để xác định hỗ trợ, kháng cự trong dài hạn. MA (50) dùng để xác định hỗ trợ kháng cự trong trung hạn.

xac dinh ho tro khang cu
xac dinh ho tro khang cu

MA mang lại các tín hiệu giao dịch vào hoặc thoát lệnh.

Tín hiệu giao dịch dựa vào 2 loại giao cắt sau:

Giá giao cắt với 1 MA: Giá từ dưới cắt lên MA, được xem là một tín hiệu tăng giá cho thấy có lực mua mạnh, làm giá vượt qua mức giá trung bình. Ngược lại, nếu giá từ trên cắt xuống MA, được xem là một tín hiệu giảm giá cho thấy có lực bán mạnh, đẩy giá xuống thấp hơn mức giá trung bình.

2 đường MA giao cắt nhau: 2 đường MA với số phiên khác nhau thường được dùng để tìm tín hiệu vào hoặc thoát lệnh. Trader thường sử dụng một MA ‘ngắn’ và một MA ‘dài’ (ngắn, dài ở đây là chỉ số phiên của MA).

Nếu MA ‘ngắn’ từ dưới cắt lên MA ‘dài’, nó cho thấy động lực giá có sự tăng trưởng của phe mua ở các phiên gần đây. Do đó, người ta kỳ vọng trong các phiên tiếp theo giá sẽ tăng tiếp.

Nếu MA ‘ngắn’ từ trên cắt xuống MA ‘dài’, nó cho thấy động lực giá có sự tăng trưởng của phe bán ở các phiên gần đây. Do đó, trader kỳ vọng trong các phiên tiếp theo giá sẽ giảm tiếp.

Biểu đồ EURUSD 153. MA(9) giao cắt MA(26)

Ở ví dụ trên, mỗi khi MA(9) cắt MA(26) thị trường sau đó lại di chuyển theo như lý thuyết đã miêu tả. Khi MA(9) cắt MA(26) từ dưới cắt lên, giá sẽ tiếp tục tăng. Khi MA(9) cắt MA(26) từ trên cắt xuống, giá sẽ tiếp tục giảm.

3. Các loại đường trung bình động

Có rất nhiều đường trung bình động, nhưng phổ biến nhất là 2 loại: đường trung bình động giản đơn (SMA – Simple Moving Average) và đường trung bình động hàm mũ (EMA – Exponential Moving Average)

SMA – Simple Moving Average (Đường trung bình động giản đơn)

SMA là gì?

SMA là loại đường trung bình động đơn giản nhất, được tính bằng trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.Ví dụ: SMA (5) là đường trung bình động trong 5 phiên, được tính bằng trung bình cộng của giá đóng cửa trong 5 phiên.

NgàyGiá đóng cửa của Vàng (XAUUSD)
08-06-201698.29
09-06-201714.78
10-06-201738.67
11-06-201727.22
12-06-201730.91
MA (5)1721.97

Để tính MA trong 5 phiên của giá Vàng với dữ liệu như trên, ta tính tổng giá trong 5 phiên rồi chia cho 5.

Một số điểm lưu ý đối với SMA

SMA cũng như các chỉ báo khác, có thể được áp dụng cho mọi khung thời gian.

SMA(x), x càng nhỏ thì SMA càng nhạy với giá; ngược lại, x càng lớn SMA càng phản ứng chậm với giá. Điều này cũng dễ hiểu khi xét về mặt toán học, x càng nhỏ tức là nó chỉ bao gồm các phiên gần nhất với hiện tại, nên độ nhạy cao. Ngược lại, nếu x lớn, SMA phải bao gồm nhiều phiên ở xa về quá khứ hơn nên SMA giảm độ nhạy so với giá.

Đúng với tên gọi của nó, đường trung bình động đơn giản SMA có ưu điểm là đơn giản, nhưng nhược điểm là phản ứng chậm với giá. Do là trung bình cộng giá đóng cửa của các phiên trong chu kỳ tính toán nên SMA coi các phiên là như nhau, dù phiên trước đó rất lâu hay những phiên gần đây, do đó, nó không nhấn mạnh biến động giá của những phiên gần đây. Vì lý do này, các trader còn sử dụng thêm đường trung bình động hàm mũ EMA.

EMA – Exponential Moving Average (Đường trung bình động hàm mũ)

Để phân tích rõ hơn nhược điểm của SMA, ta xem ví dụ sau về SMA (5) của vàng XAUUSD:

NgàyTrường hợp 1Trường hợp 2Ghi chú
08-06-20              1,698.29           1,698.29 
09-06-20              1,714.78           1,714.78 
10-06-20              1,738.67           1,680.00Công bố thông tin số đơn trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh
11-06-20              1,727.22           1,727.22 
12-06-20              1,730.91           1,730.91 
SMA (5)                      1,721.97                  1,710.24 

 Thực tế (trường hợp 1), SMA (5) của vàng là 1.721,97 USD. Tuy nhiên, giả sử tại ngày 10/06/2020 (trường hợp 2), Mỹ công bố thông tin số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh. Điều này làm cho nhà đầu tư tin tưởng hơn vào triển vọng kinh tế và nhu cầu trú ẩn vào vàng giảm, khiến giá tài sản này sụt giảm mạnh. Dẫn đến SMA (5) chỉ còn 1.710,24. Kết quả này thấp hơn nhiều so với ban đầu và khiến chúng ta nghĩ rằng giá đã đổi chiều , nhưng thực tế là giá chỉ bị biến động mạnh vào ngày thứ 3 do tin ra mà thôi.

Như vậy SMA đúng như tên gọi, quá đơn giản, và không lọc được nhiễu của thị trường. Vì vậy người ta dùng thêm EMA – Exponential Moving Average (Đường trung bình động hàm mũ) để lọc bớt nhiễu. EMA đặt trọng tâm càng cao vào các kỳ càng gần với thực tại, để giảm bớt nhiễu trong quá khứ. 

Như ví dụ trên, EMA sẽ coi trọng giá vàng tại các ngày 11 và 12/6 hơn là các ngày từ 08-10/06, do vậy nó giảm bớt tác động của ngày ra tin 10/6 trong công thức tính. Hãy cùng xem sự khác nhau giữa SMA và EMA trên cùng 1 biểu đồ của GBPUSD khung 4H.

Để ý EMA bám sát vào giá hiện tại hơn SMA. Như vậy EMA phản ứng nhanh với giá hiện tại, đó là điều quan trọng vì các biến động ở hiện tại của thị trường quan trọng hơn các thời điểm tuần trước, tháng trước.

4 .Chọn SMA hay EMA?

Chắc hẳn đọc đến đây các bạn đã có đánh giá của riêng mình về SMA và EMA. Thực ra cả 2 loại đường MA này đều có công dụng tùy mục đích sử dụng. 

Đối với SMA, các trader chuyên nghiệp hay dùng để xác định hỗ trợ hoặc kháng cự trong trung dài hạn. Do đặc điểm ít bị ảnh hưởng bởi các nhiễu loạn trên thị trường, SMA phát huy tác dụng trên các khung thời gian dài kỳ, và nó đóng vai trò như những hỗ trợ kháng cự động. Tuy nhiên, nhược điểm của SMA là phản ứng chậm với giá, nó không bắt kịp các tín hiệu trên thị trường cho trader. 

Đối với EMA, do phản ứng nhanh với giá, nó được ưu tiên sử dụng để phát hiện các tín hiệu vào lệnh của thị trường hơn so với SMA. Trong phần 2 ở bên trên đã đề cập, việc giao cắt của 2 đường MA là một loại tín hiệu vào lệnh. Người ta hay dùng 1 đường EMA với số phiên cao và 1 đường EMA với số phiên thấp để xác định thị trường đã đảo chiều hay chưa. Tuy nhiên, trong thị trường không có xu hướng, việc giao cắt này thường dẫn đến các tín hiệu sai. 

5. Tổng kết

Có các điểm sau cần lưu ý trong bài viết này:

  • MA có 2 dạng chính là SMA và EMA
  • Cả SMA và EMA đều có chức năng: (i) làm giảm nhiễu loạn của giá, (ii) đóng vai trò như những hỗ trợ hoặc kháng cự, (iii) cung cấp tín hiệu giao dịch vào hoặc thoát lệnh.
  • SMA thường được sử dụng để xác định ngưỡng hỗ trợ kháng cự trong trung dài hạn.
  • EMA được ứng dụng để cung cấp tín hiệu giao dịch do phản ứng nhanh với giá.

Nếu thấy bài viết hay, xin đừng quên like và share để động viên đội ngũ VnTrader bạn nhé!

YouCanTrade

Các bài viết liên quan:

5/5 (4 Reviews)
Tags
EMA giao cat MA MA lam ho tro khang cu SMA

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Open





Close
Close